Mathematik im Investment Banking
(SS 2010 wieder im SS 2011)
(Vorlesung
Prof. Luderer;
Übung
Dr. Weigand)
Vorlesung: Mittwochs, 9.15 Uhr - 10.45 Uhr, 2/N102
Übung : Dienstags, 11.30 Uhr - 13.00 Uhr, 2/N102
Konsultation zur Prüfung am Mittwoch, 27.7.2011, 9.00 Uhr im Raum 2/N002
- Experimentieren Sie auch mit den Excel- und Maple-Files
- Fragen zur Übung bitte per E-Mail an Dr. Peter Weigand
| Thema | Lfd. Nr. | Datum | Aufgaben (PDF) | Lösungen (PDF, Excel, Maple) | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementare
Finanzmathematik (Zinsen) |
1 |
05.04.2011 |
Übung
1 Lösung1 |
Maple 1
Excel1 |
Weitere Maple-Dateien zur Finanzmathematik Finanzmathematik Beispiele |
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| Elementare Finanzmathematik (Renten, Kursrechnung) | 2 | 12.04.2011 | Übung2 Lösung2 |
Maple 2, Excel 2 | ||
| Aktienbewertung, Rendite von Anleihen | 3 | 19.04.2011 | Übung
3 Lösung3 |
Maple 3 | ||
| Effektivzinsen bei Anleihen mit gebrochener Restlaufzeit | 4 | 26.04.2011 | Übung
4 Lösung4 |
|||
| Finanzmathematik mit dem Computer | 5 | 03.05.2011 | Lösung10 | Maple 4, Excel 4 | ||
| Zinsstrukturkur - Ermittlung von Spotrates und Forwardrates | 6 | 10.05.2011 | Übung
5 Lösung5 |
Maple5-Forwards,
Maple5-Optimierung Excel5-Optimierung |
||
| FRA, Swap-Raten | 7 | 17.05.2011 | Übung6 Lösung6 |
Maple6-FRA | ||
| "Pricing eines SWAPS" - Computerlösungen | 24.05.2011 | Excel6-Swaps | ||||
| Riskokennzahlen I | 8 | 31.05.2011 | Übung
7 Lösung7 |
Excel7-Duration Excel7-Dur-Konvex |
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| Riskokennzahlen II | 9 | 07.06.2011 | Übung
8 Lösung8 |
Maple8-Kennzahlen Maple8-Portfolio |
||
| Riskokennzahlen III | 10 |
07.06.2011 | ||||
| Optionsbewertung mit Cox-Ross-Rubinstein | 11 | 14.06.2011 | Übung9 Lösung9 |
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| Optionsbewertung mit Black-Scholes | 12 | 21.06.2011 | Übung
10 Lösung10 |
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| Strukturierte Produkte | 13 | 05.07.2010 |
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| Prüfungsvorbereitung | 14 | 12.07.2011 |
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