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Mathematik im Investmentbanking

Mathematik im Investment Banking (SS 2010 wieder im SS 2011)

(Vorlesung Prof. Luderer; Übung Dr. Weigand)

Vorlesung: Mittwochs, 9.15 Uhr - 10.45 Uhr, 2/N102
Übung      : Dienstags, 11.30 Uhr - 13.00 Uhr, 2/N102


Konsultation zur Prüfung am Mittwoch, 27.7.2011, 9.00 Uhr im Raum 2/N002

  • Experimentieren Sie auch mit den Excel- und Maple-Files
  • Fragen zur Übung bitte  per E-Mail an Dr. Peter Weigand

Thema Lfd. Nr. Datum Aufgaben (PDF) Lösungen (PDF, Excel, Maple) Hinweise
Elementare Finanzmathematik (Zinsen)
1
05.04.2011 Übung 1
Lösung1
Maple 1
Excel1
Weitere Maple-Dateien zur Finanzmathematik
Finanzmathematik
Beispiele
Elementare Finanzmathematik (Renten, Kursrechnung) 2 12.04.2011 Übung2
Lösung2
Maple 2, Excel 2  
Aktienbewertung, Rendite von Anleihen 3 19.04.2011 Übung 3
Lösung3
Maple 3  
Effektivzinsen bei Anleihen mit gebrochener Restlaufzeit 4 26.04.2011 Übung 4
Lösung4
   
Finanzmathematik mit dem Computer 5 03.05.2011
Lösung10
Maple 4, Excel 4  
Zinsstrukturkur - Ermittlung von Spotrates und Forwardrates 6 10.05.2011 Übung 5
Lösung5
Maple5-Forwards,
Maple5-Optimierung
Excel5-Optimierung
 
FRA, Swap-Raten 7 17.05.2011 Übung6
Lösung6
Maple6-FRA  
"Pricing eines SWAPS" - Computerlösungen 24.05.2011   Excel6-Swaps  
Riskokennzahlen I 8 31.05.2011 Übung 7
Lösung7
Excel7-Duration
Excel7-Dur-Konvex
 
Riskokennzahlen II 9 07.06.2011 Übung 8
Lösung8
Maple8-Kennzahlen
Maple8-Portfolio
 
Riskokennzahlen III 10
07.06.2011      
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Lösung9
   
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Lösung10

 
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Prüfungsvorbereitung 14 12.07.2011
 

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