Navigation

Inhalt Hotkeys
Homepage Dr. Dana Uhlig
Stochastische Simulation
Vorlesung Stochastische Simulation

Stochastische Simulation

Vorlesung

Montag, 7.30 - 9.00 Uhr, 2/W017

Aktuelles

  • Einschreibung zur Vorlesung im BPS (für einfache Kommunikation, Absprache mündliche Prüfungstermine etc.)

Inhalt der Vorlesung

  • Einführung
  • Generatoren von Pseudozufallszahlen der Gleichverteilung
  • Simulation von Realisierungen einer beliebigen (univariaten) Verteilung
  • Simulation von abhängigen Zufallsvektoren
  • Stochastische Prozesse
  • Monte-Carlo-Methoden in der Finanzmathematik
  • Methoden der Varianzreduktion

Literatur

  • Søren Asmussen and Peter W. Glynn: Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis, Springer, 2007
    (online bei SpringerLink)
  • Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer Berlin, 2004
  • M. Kolonko: Stochastische Simulation, Springer, 2008
    (online bei SpringerLink)
  • M. Güther und A. Jürgel: Finanzderivate mit Matlab, 2. Auflage, Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)
  • Müller-Gronbach, E. Novak und K. Ritter: Monte Carlo-Algorithmen Springer, 2012
    (online bei SpringerLink)
  • Christian P. Robert und George Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)
  • Donald E. Knuth: The art of computer programming, Volume 2, Addison-Wesley, Amsterdam, 1997
  • Luc Devroy: Non-Uniform Random Variate Generation Springer, New York 1986, online
  • A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press, 2005
  • R. B. Nelsen: An Introduction to Copulas, Springer, 2010
    (online bei SpringerLink)

Nützliche Links

Dr. Dana Uhlig 2017-03-08 12:07:03   http://www.tu-chemnitz.de/~dana  E-mail an dana.uhlig@...