Numerische Lineare Algebra WS 2006/2007

Numerische Lineare Algebra (Eigenwertprobleme)

Dozent:	Prof. Dr. Peter Benner	Sprechzeit:	Mittwochs, 10:30-11:30 und n.V.
	Jens Saak	Sprechzeit:	Mittwochs, 14:00-15:00 und n.V.

QR Algorithmus für unsymmetrische Eigenwertprobleme
Spezielle Verfahren für symmetrische Eigenwertprobleme
(Jacobi-Iteration, Bisektion, Divide & Conquer)
Berechnung der Singulärwertzerlegung
QZ Algorithmus für verallgemeinerte Eigenwertprobleme
Krylovraum-Verfahren für große Eigenwertprobleme
Jacobi-Davidson-Verfahren für große, verallgemeinerte und polynomiale Eigenwertprobleme

G. Golub, C. Van Loan: Matrix Computations, 3. Aufl., The John Hopkins University Press, 1996.
J. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
H.A. van der Vorst: Computational Methods for Large Eigenvalue Problems, S. 3-179 in P.G. Ciarlet, J.L. Lions (Hrsg.), Handbook of Numerical Analysis, Volume VIII, North-Holland (Elsevier), Amsterdam, 2002.
N. Trefethen, D. Bau, III.: Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
G.W. Stewart: Matrix Algorithms
- Volume I: Basic Decompositions
- Volume II: Eigensystems
SIAM, Philadelphia, 1998/2001.
Y. Saad: Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, Manchester University Press, 1992.