Forschungsseminar "Zeitreihen und
Finanzmarktmodelle"
Forschungsseminar "Zeitreihen und Finanzmarktmodelle"
von Prof. Hofmann, Prof. Thießen --
WS 2003/2004
Übersicht
| Termin |
Titel der Veranstaltung |
Referentin/Referent |
| 21.10.2003 |
Bessere Portfolios durch Optimierung mit Ausfallrisikomaßen - Diskussion |
Denisa Cumova / Prof. Thießen |
| 04.11.2003 |
Stand der Untersuchungen zur Identifikation von
Volatilitätsfunktionen |
Torsten Hein |
| 02.12.2003 |
Portfoliooptimierung unter verschiedenen Risikomaßen |
Hendrik Weiß |
| 09.12.2003 |
Stochastische Prozesse und Arbeitslosigkeit |
Dr. Pia Weiß |
| 16.12.2003 |
Methoden zur Loss Given Default Schätzung (Diplomverteidigung) |
Cindy Bönsch |
| 13.01.2004 |
Simulation abhängiger Aktienkurse |
Dana Düvelmeyer |
| 27.01.2004 |
Bewertung von Performanceanalysen |
Gunther Hahn |
Downloads
Bilder zum Vortrag von Hendrik Weiß
bilder_hendrik.zip