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Stochastische Finanzmärkte

Stochastische Finanzmärkte

Vorlesender: Herr Prof. Dr. T. Schmidt,  RhStr. 41/728
Übungsleiter: Frau Dr. D. Uhlig
Vorlesung: Dienstag, 13.30-15.00 Uhr, 2/HS21
Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr, 2/B202
Übung: Mittwoch, 7.30-9.00 Uhr, 2/41/538

Übungsaufgaben

Nummer Thema Postscript Pdf
1 Wiederholung: ZG, Erwartungswert, Varianz, Kovarianz,... uebung1.ps uebung1.pdf
2 Wiederholung: Bedingter Erwartungswert -- --
3 Forwards, Futures, Optionen uebung3.ps uebung3.pdf
4 Einperiodenmodelle uebung4.ps uebung4.pdf
5 Binomialmodelle uebung5.ps uebung5.pdf
6 Black-Scholes Formel uebung6.ps uebung6.pdf

Hausaufgaben

Nummer Abgabe Pdf
1 12.11.2008 HA 1
2 03.12.2008 HA 2
3 07.01.2009 HA 3
4 28.01.2009 HA 4
Die Hausaufgaben sind jeweils in der Übung abzugeben und werden dort auch nach der Korrektur zurückgegeben und besprochen. Voraussetzung zur Prüfung sind 50 Prozent der Punkte aus allen Hausaufgabenkomplexen. Alle Aufgaben sind gleichwertig.

Aktuelles

Die Übung am 04.02.2009 muss wegen Krankheit leider ausfallen ( Lösungen zu den letzten zwei Aufgaben) Die Hausaufgaben werden in der Vorlesung zurück gegeben ( Musterlösung von Frank Gehmlich).

Programmieraufgaben

Die Programmieraufgaben können z.B. mit Matlab umgesetzt werden, da sich dort Graphiken besonders einfach realisieren lassen. Im Internet gibt es zahlreiche Einführungen zu Matlab (auch in Deutsch!), z.B.

Beispiele zu den Übungsaufgaben

Dr. Dana Uhlig 2009-02-03 15:27:21   http://www.tu-chemnitz.de/~dana   E-mail an Dana Uhlig