Stochastische Finanzmärkte - FMB5
Stochastische Finanzmärkte - FMB5
| Vorlesender: |
Herr
Dr. M. Richter, RhStr. 41/726, HA 2669 |
| Übungsleiter: |
Frau Dr. D. Düvelmeyer; |
| Vorlesung: |
Dienstag, 13.45-15.15 Uhr, 2/SR6 |
|
Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr, 2/B202 |
| Übung: |
Mittwoch, 9.15-10.45 Uhr, 2/B202 |
Übungsaufgaben
| Nummer
| Thema
| Postscript
| Pdf
|
| 1 |
Wiederholung: ZG, Erwartungswert, Varianz, Kovarianz,... |
uebung1.ps |
uebung1.pdf |
| 2 |
Markowitzmodell, Portfoliomodell |
uebung2.ps |
uebung2.pdf |
| 3 |
Markowitzmodell, Portfolio-Optimierung |
uebung3.ps |
uebung3.pdf |
| 4 |
Forwards, Futures, Optionen |
uebung4.ps |
uebung4.pdf |
| 5 |
Zeitdiskretes Modell, 1 Periode |
uebung5.ps |
uebung5.pdf |
| 6 |
Cox-Ross-Rubinstein Modell |
uebung6.ps |
uebung6.pdf |
| 7 |
Wiener-Prozess, Aktienkursmodelle, Simulation |
uebung7.ps |
uebung7.pdf |
| 8 |
Ito Calculus |
uebung8.ps |
uebung8.pdf |
Aktuelles
Achtung!!
Die Übung wird auf Wunsch von der ersten Einheit auf die zweite verlegt (neuer Raum 2/B202)!
Programmieraufgaben
Die Programmieraufgaben können z.B. mit Matlab umgesetzt werden, da sich dort
Graphiken besonders einfach realisieren lassen.
Im Internet gibt es zahlreiche Einführungen zu Matlab
(auch in Deutsch!), z.B.
Beispiele zu den Übungsaufgaben
