Stochastische Finanzmärkte - FMB5
Stochastische Finanzmärkte - FMB5
| Vorlesender: |
Herr
Dr. M. Richter, RhStr. 41/726, HA 2669 |
| Übungsleiter: |
Frau Dipl.-Math. oec. D. Düvelmeyer; |
| Vorlesung: |
Montag, 11.30-13.00 Uhr, 2/SR6 |
|
Donnerstag, 9.15-10.45 Uhr, 2/SR6 |
| Übung: |
Mittwoch, 13.45-15.15 Uhr, 2/SR6 |
Übungsaufgaben
| Nummer
| Thema
| Postscript
| Pdf
|
| 1 |
Wiederholung: ZG, Erwartungswert, Varianz, Kovarianz,... |
uebung1.ps |
uebung1.pdf |
| 2 |
Markowitzmodell, Portfoliomodell |
uebung2.ps |
uebung2.pdf |
| 3 |
Markowitzmodell, Portfolio-Optimierung |
uebung3.ps |
uebung3.pdf |
| 4 |
Forwards, Futures, Optionen |
uebung4.ps |
uebung4.pdf |
| 5 |
Zeitdiskretes Modell, 1 Periode |
uebung5.ps |
uebung5.pdf |
| 6 |
Cox-Ross-Rubinstein Modell |
uebung6.ps |
uebung6.pdf |
| 7 |
Wiener-Prozess, Aktienkursmodelle, Simulation |
uebung7.ps |
uebung7.pdf |
| 8 |
Ito Calculus |
uebung8.ps |
uebung8.pdf |
Aktuelles
Programmieraufgaben
Die Programmieraufgaben können z.B. mit Matlab umgesetzt werden, da sich dort
Graphiken besonders einfach realisieren lassen.
Im Internet gibt es zahlreiche Einführungen zu Matlab
(auch in Deutsch!), z.B.
Beispiele zu den Übungsaufgaben
